В предыдущем выпуске мы определили, что зачастую выделяют три вида скользящих средних: простое скользящее среднее (SMA), взвешенное скользящее среднее (WMA, LWMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Остановимся более подробно на двух индикаторах: взвешенное скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее. Начнём с индикатора взвешенное скользящее среднее.
Взвешенное скользящее среднее — это скользящее среднее, которое вычисляется умножением некоторого веса на значения предыдущего периода. Весовой коэффициент берётся сначала небольшим и растет с поступлением новых данных. Таким образом на значение индикатора взвешенные скользящие среднее влияют именно последние данные. Рассмотрим простой пример.
Пусть имеется ряд цен 21, 13, 15, 8. Расчитаем значения 3-х периодной взвешенной скользящей средней. Предположим, что у нас значения весовых коэффициентов начинаются с единицы, тогда последним значением будет четвёрка.
Сумма весовых коэффициентов: 1+2+3=6
Произведение ряда цен на весовые коэффициенты: 1*21+2*13+3*15=92
Тогда значение взвешенной скользящей средней: 92/6=15.3
Найдем следующее значение взвешенной скользящей средней.
Произведение ряда цен на весовые коэффициенты: 1*13+2*15+3*8=67
Значение взвешенной скользящей средней: 67/6=11.2
Таким образом получаем формулу для подсчёта взвешенной скользящей средней:
P — цена i-го бара, W — вес i-го бара.
Теперь рассмотрим экспоненциальное скользящее среднее. Как и в случае с индикатором взвешенное скользящее среднее, на значение индикатора экспоненциальная скользящая средняя большее влияние оказывают последние цены. Основным достоинством индикатора экспоненциальная скользящая средняя является то, что в расчёт включаются все цены предыдущего периода.
Формула для подсчёта индикатора экспоненциальная скользящая средняя:
K=2/(n+1), где n — период средней, P — цена i-го бара.
Ниже приведён дневной график EURUSD с двумя скользящими средними с периодом 20 (красный — взвешенное скользящее среднее, зелёный — экспоненциальное скользящее среднее).
