Одним из интерпретаторов поведения скользящих средних является macd индикатор. Если переводить дословно, то macd индикатор (moving average convergence divergence) — это индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Общий принцип построения macd индикатора такой: от скользящей средней с меньшим периодом вычитается скользящее среднее с большим периодом (эти средние являются основными). С целью определения сигналов на покупку и продажу в macd индикатор вводится ещё одна скользящая средняя, которая называется сигнальной линией (она выступает в роли вспомогательной линии). Обычно сигнальная линия имеет наименьший период. Какие же скользящие средние брать для построения macd индикатора и каков их период?
Если следовать классике, то в качестве основных скользящих средних используют экспоненциальные скользящие средние с периодами 12 и 26, а в качестве сигнальной линии — простое скользящее среднее с периодом 9. Следует отметить, что в большинстве торговых и аналитических платформах, macd индикатор изображается в виде гистограммы (разница между основными скользящими средними), при этом сигнальная линия остаётся такой же. При такой интерпретации macd индикатор переходит из разряда индикаторов в разряд осцилляторов. Ниже приведён часовой график GBPUSD с macd индикатор.
В целом, при трейдинге, можно выделить 4 типа сигналов, которые даёт macd индикатор. Перечислим их по мере важности.
1. Сигналы, которые даёт сама гистограмма macd индикатора. Если гистограмма macd индикатора находится ниже 0, при этом направление движения изменяется снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если гистограмма macd индикатора находится выше 0, при этом направление движения изменяется сверху вниз, то это сигнал на продажу. Данные сигналы есть ни что иное как сигналы на основе скользящих средних.
2. Если гистограмма macd индикатора ниже 0, при этом сигнальная линия пересекает macd индикатор и направление macd индикатора стремится вверх, то это сигнал на покупку. Если macd индикатор выше 0, при этом сигнальная линия пересекает macd индикатор и направление macd индикатора стремится вниз, то это сигнал на продажу. На рисунке (сверху) эти сигналы изображены красными стрелочками.
3. Если значение macd индикатора изменяется с плюса на минус (то есть происходит пересечение нулевой линии сверху вниз), то это сигнал на продажу. Если значение macd индикатора изменяется с минуса на плюс (то есть происходит пересечение нулевой линии снизу вверх), то это сигнал на покупку. На рисунке (сверху) эти сигналы изображены тёмными стрелочками.
4. Самым сильным сигналом на покупку и продажу при трейдинге является конвергенция-дивергенция. Когда тендненция на графике цены не соответствует тенденции на графике осциллятора. Если на графике цены тенденция направлена вверх, а на графике macd индикатора вниз, то образуется сигнал на продажу. Если на графике цены тенденция направлена вниз, а на графике macd индикатора вверх, то образуется сигнал на покупку. Для большей наглядности ниже приведён недельный график GBPUSD с изображением дивергенции и сигналов.
