Блог об Интернет-Трейдинге

Итак, ордер тейк профит.
Полной противоположностью ордеру стоп лосс является ордер тейк профит.

В отличии от стоп лосса, который фиксирует убыток, тейк профит фиксирует прибыль. То есть, тейк профит — это ордер на закрытие позиции, в случае если цена достигнет определённого значения. Тейк профит ставить не обязательно, но тейк профит желателен.
Как ставить тейк профит?
Основное правило выставления ордера тейк профит: величина тейк профит должна быть как минимум в два раза больше величины стоп лосс.

Итак, стоп лосс. Что же такое стоп лосс?

Если поискать в интернете, то можно найти массу определений понятия «стоп лосс». Приведём некоторые.
1) Стоп лосс — это ордер, который ограничивает убытки.
2) Стоп лосс — это приказ для своевременного закрытия убыточных позиций.
3) Стоп лосс — это наперёд определённый уровень допустимого убытка.
Таким образом для термина стоп лосс можно подвести некоторый итог. Стоп лосс — это приказ, который срабатывает для закрытия позиции по наперёд заданной цене, с целью ограничения убытков.
Например, по каким-то соображениям дальнейшего роста (назовём это «верой») произошла покупка акции по цене 12$. Вы верите, что акция достигнет цены в 16$. А если Ваша вера Вас подвела и акция начинает падать сначала до 11$, потом 10$, потом до 5$ — что тогда? Вы можете потерять весь свой депозит! Вот для этого и существует стоп лосс. Если поставить стоп лосс на уровне 9$, то при достижении цены в 9$, у Вас автоматически закроется позиция. Убыток в таком случае, благодаря стоп лосс, будет составлять 3$, а мог бы быть и 7$ (12$-5$). Вот для чего нужен стоп лосс.
С примера можно сделать первый вывод: стоп лосс должен ставиться всегда! Какова же должна быть величина стоп лосс? Ну тут советников хоть отбавляй — стоит лишь почитать хотя бы парочку форумов. Там расскажут десятки способов определения уровня стоп лосс. Но толку от этой информации немного — она слишком «зашумлена», и что бы фильтровать то, что нужно именно Вам, должно пройти определённое время. В основном всю эту информацию будет объединять одно — стоп лосс должен быть как минимум в два раза меньше уровня ожидаемой доходности — тейк профита.
Таким образом, есть 2 постулата в трейдинге, связанных с определением стоп лосс, которые очень просты (а всё гениальное — просто):

• стоп лосс должен ставиться всегда;
• стоп лосс должен быть как минимум в два раза меньше уровня ожидаемой доходности

Дабы более подробно объяснить необходимость и правильность двух постулатов о стоп лосс выше, рассмотрим такую маленькую математическую задачку. Предположим, что наша «вера» даёт нам возможность угадывать направление движения в 50% случаев. То есть из 10 раз мы угадаем 5 раз. Пусть, когда мы угадываем, мы зарабатываем 2$, а когда не угадываем — теряем 1$. Тогда после 10 попыток угадывания, мы будем иметь 5 угаданных и 5 не угаданных раз. При этом мы заработаем на угаданных 5*2$=10$, и потеряем на не угаданных — 5*1$=5$. Итого в сумме будем иметь заработок в размере 10$-5$=5$. В данном примере в качестве стоп лосс служил 1$, который был в 2 раза меньше ожидаемого дохода. Безусловно, что доход мог бы быть больше, если бы мы уменьшили величину стоп лосс, оставив вероятность неизменной.
Вывод: что бы успешно торговать необходимо научиться угадывать хотя бы в 50% случаях движение цены + всегда ставить соответствующий стоп лосс.

Великий психолог Билл Вильямс написал одну из самых занимательных книг по форексу — Торговый Хаос. Начиная читать книгу Билл Вильямс «Торговый Хаос», Вы и не заметите, как быстро пролетит время.

Книга Билл Вильямс Торговый Хаос действительно очень захватывающая. Биллом Вильямсом предложена некоторая система торговли, которая бурно обсуждалась и обсуждается во многих форумах. Книга Билл Вильямс Торговый Хаос — книга о техническом анализе . О работоспособности стратегий, описанных в книге Билл Вильямс Торговый Хаос судите сами…
Купить книгу Билла Вильямса Торговый Хаос

В одной из предыдущих публикаций о каналах в трейдинге, мы рассматривали самые простые виды торговых каналов. В данной публикации будут рассмотрено более сложное построение торговых каналов. Для лучшего понимания, о чём будет идти речь, рекомендуется сначала прочитать публикацию о понятии тренда с математической точки зрения, и посмотреть схему прогнозирования в публикации о статистическом прогнозировании.
Начнём с самого простого. Для наглядности, возьмём 500 дневных цен закрытия котировок форекс (forex) USDJPY. Схема построения каналов следующая.
1. Строим линейный тренд.
2. В результате построения у нас получится новый ряд — значения линии тренда. Теперь нужно отнять от нового ряда ряд с котировками. Получили ещё один ряд. Назовём его условно — ряд «ошибок».
3. Считаем дисперсию ряда ошибок.
4. Строим торговые каналы. Идеология построения торговых каналов каналов такая, как в публикации о статистическом прогнозировании. В качестве математического ожидания служит ряд значений линии тренда, в дисперсии — дисперсия ряда ошибок.
Ниже приведён график цен закрытия форекс (forex) USDJPY, линия тренду и 95-процентный торговый канал.

Если увеличить порядок тренда, то и канал станет более адаптивный к графику. Пример тренда 8-го порядка и 95% торговый канал.

В предыдущей публикации рассматривался индикатор ADX и его сигналы. На основании самого сильного сигнала на MQL4 разработан эксперт.
Условие входа на покупку:ADX поднимается выше 20, при этом +DI выше -DI, и +DI пересекает линию ADX снизу вверх.
Условие выхода:+DI пересекает ADX сверху вниз.
Условие входа на продажу:ADX поднимается выше 20, при этом -DI выше +DI, и -DI пересекает линию ADX снизу вверх.
Условие выхода:-DI пересекает ADX сверху вниз.
В большинстве случаев советник сливает. Неплохо на тестере показал себя на USDCAD 4h и USDCHF 1h.
Скачать бесплатно советник можно отсюда.
P.S. Один из вариантов улучшения — сгладить линии +DI и -DI, дабы немного уменьшить задержку.

Индикатор ADX (Average Directional Index) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор ADX в некотором роде похож на параболик Sar. Индикатор ADX — определяет силу тренда. Индикатор ADX очень хорошо себя зарекомендовал в определении как флэта, так и окончания тренда. Индикатор ADX состоит из трёх линий — это +DI, -DI и собственно ADX.
Линия +DI движется в нвправлении движения цены, а -DI — в противоположном. Линия ADX является разностью, взятой по модулю, между линиями +DI и -DI.
Сигналы, которые показывает индикатор ADX:
1) Если +DI пересекает -DI снизу вверх, то формируется сигнал на покупку. Если наоборот — на продажу. Такие сигналы возникают очень часто, поэтому необходимо фильтровать их, используя линию ADX или другие индикаторы.
2) Если все три линии ниже 20, то на рынке тренд отсутствует.
3) Если ADX поднялся выше 40, то существует вероятность окончания тренда.
4) Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI выше -DI, то формируется сигнал на покупку. Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI ниже -DI, то формируется сигнал на продажу. В данном случае линия ADX служит фильтром.
5) Самый сильный сигнал ADX. Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI выше -DI, и +DI пересекает линию ADX снизу вверх, то формируется сильный сигнал на покупку. Если ADX поднимается выше 20, при этом -DI выше +DI, и -DI пересекает линию ADX снизу вверх, то формируется сильный сигнал на продажу.
Ниже приведён 4х часовой график форекс (forex) EURUSD и индикатор ADX.

Томас Р. Демарк — один из немногих аналитиков, который в некотором роде формализовал процесс именно технического анализа, а не фундаментального анализа. Томас Р. Демарк также является одним из самых авторитетным консультантов известнейших финансовых аналитиков.Томас Р. Демарк написал очень неплохую книгу Технический анализ — новая наука. В ней Томас Р. Демарк опубликовал свои исследования.

В своей книге Томас Р. Демарк описал интересные методики анализа финансовых рынков. Томас Р. Демарк. Технический анализ — новая наука. — книга, которая будет полезна и начинающим трейдерам и профессионалам.
Купить книгу Томас Р. Демарк «Технический анализ — новая наука»