Итак, стоп лосс. Что же такое стоп лосс?
Если поискать в интернете, то можно найти массу определений понятия «стоп лосс». Приведём некоторые.
1) Стоп лосс — это ордер, который ограничивает убытки.
2) Стоп лосс — это приказ для своевременного закрытия убыточных позиций.
3) Стоп лосс — это наперёд определённый уровень допустимого убытка.
Таким образом для термина стоп лосс можно подвести некоторый итог. Стоп лосс — это приказ, который срабатывает для закрытия позиции по наперёд заданной цене, с целью ограничения убытков.
Например, по каким-то соображениям дальнейшего роста (назовём это «верой») произошла покупка акции по цене 12$. Вы верите, что акция достигнет цены в 16$. А если Ваша вера Вас подвела и акция начинает падать сначала до 11$, потом 10$, потом до 5$ — что тогда? Вы можете потерять весь свой депозит! Вот для этого и существует стоп лосс. Если поставить стоп лосс на уровне 9$, то при достижении цены в 9$, у Вас автоматически закроется позиция. Убыток в таком случае, благодаря стоп лосс, будет составлять 3$, а мог бы быть и 7$ (12$-5$). Вот для чего нужен стоп лосс.
С примера можно сделать первый вывод: стоп лосс должен ставиться всегда! Какова же должна быть величина стоп лосс? Ну тут советников хоть отбавляй — стоит лишь почитать хотя бы парочку форумов. Там расскажут десятки способов определения уровня стоп лосс. Но толку от этой информации немного — она слишком «зашумлена», и что бы фильтровать то, что нужно именно Вам, должно пройти определённое время. В основном всю эту информацию будет объединять одно — стоп лосс должен быть как минимум в два раза меньше уровня ожидаемой доходности — тейк профита.
Таким образом, есть 2 постулата в трейдинге, связанных с определением стоп лосс, которые очень просты (а всё гениальное — просто):
- стоп лосс должен ставиться всегда;
- стоп лосс должен быть как минимум в два раза меньше уровня ожидаемой доходности
Дабы более подробно объяснить необходимость и правильность двух постулатов о стоп лосс выше, рассмотрим такую маленькую математическую задачку. Предположим, что наша «вера» даёт нам возможность угадывать направление движения в 50% случаев. То есть из 10 раз мы угадаем 5 раз. Пусть, когда мы угадываем, мы зарабатываем 2$, а когда не угадываем — теряем 1$. Тогда после 10 попыток угадывания, мы будем иметь 5 угаданных и 5 не угаданных раз. При этом мы заработаем на угаданных 5*2$=10$, и потеряем на не угаданных — 5*1$=5$. Итого в сумме будем иметь заработок в размере 10$-5$=5$. В данном примере в качестве стоп лосс служил 1$, который был в 2 раза меньше ожидаемого дохода. Безусловно, что доход мог бы быть больше, если бы мы уменьшили величину стоп лосс, оставив вероятность неизменной.
Вывод: что бы успешно торговать необходимо научиться угадывать хотя бы в 50% случаях движение цены + всегда ставить соответствующий стоп лосс.