Блог об Интернет-Трейдинге

Объём является одним из основных индикаторов при торговле на фондовом рынке. На видео представлен материал про индикаторы объёма торгов.

P.S. Недавно нашёл в интернете сайт, одной из основных тем которого является рынок валют. На сайте представлено много интересных материалов об обучении торговле и инвестициям.

Скальпинг является одним из самых популярных подходов при торговле на Forex. Видео иллюстрирует одну из стратегий скальпинга на Forex.

В предыдущем посте был выложен индикатор Pivot Point. Принцип работы индикатора такой: если цена открытия выше за линию Pivot и движение цены начинается вниз, то с точки зрения технического анализа существует вероятность того, что после достижения значения Pivot цена пойдёт вверх. В случае, если этого не произошло и цена продолжает двигаться в направлении низа, с точки зрения технического анализа существует вероятность разворота движения цены или остановки движения цены вниз при подходе к уровню S1. Такая же ситуация имеет место быть для S2 и S3. Нужно отметить, что к значению S3 цена подходит очень редко. Но если такое случается и цена опускается ниже уровня S3, то вероятность будущего движения вниз очень незначительна. Аналогичная ситуация (только наоборот) имеет место быть в случае движения цены вверх. Данные уровни можно использовать как уровни стоп лосса и тейк профита, так и точки входа. Особенно сильные сигналы получаются при формировании свечных комбинаций возле них. Ниже приведён график, на котором в начале дня цена находилась ниже линии Pivot, подойдя к линии Pivot образовалась свечная комбинация, которая свидетельствует о возможном развороте тенденции. В результате образовался сильный сигнал на продажу — уровень+свечи.

P.S. Кстати на прошлой неделе появился новый неплохой проект — www.vizitnica.net. «Визитница» — это простой и удобный менеджер контактов, который позволяет обмениваться виртуальными визитками, управлять адресной книгой и экономить время.

Индикатор Pivot Point (пивот поинт) — это индикатор, представляющий собой уровни поддержки/сопротивления (так называемые «уровни Акселя»). Формула расчёта индикатора Pivot Point:
R3 = H + 2( Pivot — L )
R2 = Pivot + ( H — L )
R1 = ( 2 x Pivot ) — L
Pivot = ( H + L + C ) / 3
S1 = ( 2 x Pivot ) — H
S2 = Pivot — ( H — L )
S3 = L — 2( H — Pivot )
График с индикатором представлен ниже:

Скачать индикатор Pivot Point.

В одной из предыдущих публикаций о каналах в трейдинге, мы рассматривали самые простые виды торговых каналов. В данной публикации будут рассмотрено более сложное построение торговых каналов. Для лучшего понимания, о чём будет идти речь, рекомендуется сначала прочитать публикацию о понятии тренда с математической точки зрения, и посмотреть схему прогнозирования в публикации о статистическом прогнозировании.
Начнём с самого простого. Для наглядности, возьмём 500 дневных цен закрытия котировок форекс (forex) USDJPY. Схема построения каналов следующая.
1. Строим линейный тренд.
2. В результате построения у нас получится новый ряд — значения линии тренда. Теперь нужно отнять от нового ряда ряд с котировками. Получили ещё один ряд. Назовём его условно — ряд «ошибок».
3. Считаем дисперсию ряда ошибок.
4. Строим торговые каналы. Идеология построения торговых каналов каналов такая, как в публикации о статистическом прогнозировании. В качестве математического ожидания служит ряд значений линии тренда, в дисперсии — дисперсия ряда ошибок.
Ниже приведён график цен закрытия форекс (forex) USDJPY, линия тренду и 95-процентный торговый канал.

Если увеличить порядок тренда, то и канал станет более адаптивный к графику. Пример тренда 8-го порядка и 95% торговый канал.

Индикатор ADX (Average Directional Index) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор ADX в некотором роде похож на параболик Sar. Индикатор ADX — определяет силу тренда. Индикатор ADX очень хорошо себя зарекомендовал в определении как флэта, так и окончания тренда. Индикатор ADX состоит из трёх линий — это +DI, -DI и собственно ADX.
Линия +DI движется в нвправлении движения цены, а -DI — в противоположном. Линия ADX является разностью, взятой по модулю, между линиями +DI и -DI.
Сигналы, которые показывает индикатор ADX:
1) Если +DI пересекает -DI снизу вверх, то формируется сигнал на покупку. Если наоборот — на продажу. Такие сигналы возникают очень часто, поэтому необходимо фильтровать их, используя линию ADX или другие индикаторы.
2) Если все три линии ниже 20, то на рынке тренд отсутствует.
3) Если ADX поднялся выше 40, то существует вероятность окончания тренда.
4) Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI выше -DI, то формируется сигнал на покупку. Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI ниже -DI, то формируется сигнал на продажу. В данном случае линия ADX служит фильтром.
5) Самый сильный сигнал ADX. Если ADX поднимается выше 20, при этом +DI выше -DI, и +DI пересекает линию ADX снизу вверх, то формируется сильный сигнал на покупку. Если ADX поднимается выше 20, при этом -DI выше +DI, и -DI пересекает линию ADX снизу вверх, то формируется сильный сигнал на продажу.
Ниже приведён 4х часовой график форекс (forex) EURUSD и индикатор ADX.

Индикатор Parabolic SAR (Параболик Sar) был разработан в 1976 году Уэллесом Уилдером. Индикатор параболик Sar предназначен для работы на трендовых рынках. При восходящем тренде индикатор параболик Sar располагается ниже цен, при нисходящем — выше. Когда цена пересекает линии параболик SAR, то индикатор разворачивается и уже следующие значения параболик Sar будут находиться по другую сторону от цены. Это событие считают сигналом как минимум к окончанию, а то и к развороту тренда.
Ниже приведён дневной график EURJPY (форекс) и индикатор параболик Sar.

Расчёт индикатора параболик Sar происходит для длинных и для коротких позиций.
Длинная позиция: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)
Короткая позиция: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)
где:
SAR (i — 1) — значение индикатора параболик SAR за предыдущий период;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Основное предназначение индикатора параболик Sar в трейдинге — это определения уровня Stop Loss. Во многих торговых системах индикатор используют в качестве трейлинг стопа.
P.S. Не менее популярным индикатором является индикатор Pivot Point, который можно скачать на блоге.