К Вашему вниманию предлагается программа для онлайн прогнозирования валютных курсов. Программа прогнозирует направление минимальной/максимальной цены на следующий день и их значения. На заложенной математике внимание акцентировать не буду. Скажу только, что вероятность прогноза направления одного ряда находится на уровне 65%-75%.
План работы с программой:
1. Необходим файл с дневными котировками в *.csv формате. Столбцы должны быть расположены в таком виде:
Пример файла качаем тут.
Предположим, сегодня 7 утра 1 октября 2010 года. Необходимо узнать прогноз EURUSD для минимальной цены на сегодня. Для этого нужно взять дневные данные EURUSD до 30 сентября 2010 года включительно (если при выгрузке дневных данных из терминала в конце таблицы будет строчка с котировками на текущее время 1-го октября 2010, то её необходимо удалить). Относительно выборки — рекомендую брать от 60 до 250 (можно больше) последних значений. Логика следующая — для адекватного построения модели и прогноза по ней необходимо, чтобы на рынке в выбранный период присутствовал бычий и медвежий тренд, а также рендж.
2. Когда файл подготовлен запускаем программу для онлайн прогнозирования. Нажимаем на кнопку Load Data и выбираем у себя на компьютере подготовленный файл. Если всё ОК, то увидите следующую картину
Внизу расположены графики минимальной и максимальной дневных цен.
3. Для прогноза необходимо нажать либо на кнопку MNK, либо RMNK. MNK и RMNK — это методы оценивания модели по которой строиться прогноз. Дабы не углубляться в математику — жмите всегда RMNK, тогда точно программа будет работать корректно. После нажатия на RMNK, будем наблюдать следующее:
Данные загрузились и представлены в таблице.
Pre_Low — значение прогноза минимальной цены (на 1 октября 2010 года);
Pre_High — значение прогноза максимальной цены (на 1 октября 2010 года);
MSE_Low, MSE_High — ошибки прогноза — чем ближе к 0, тем лучше.
На графике появилось одно дополнительное значение для минимальной цены и одно — для максимальной — это значения Pre_Low и Pre_High. Таким образом отображены конкретные значения прогноза для минимальной и максимальной цен в текстовом и графическом режимах. Графический режим даёт возможность наглядно увидеть будет ли минимальная/максимальная цена выше или ниже минимальной/максимальной цены предыдущего дня.
Некоторые замечания/рекомендации.
1. Рекомендую смотреть именно на направления движения. Повторюсь, что, при правильно выбранной загружаемой выборке, прогноз направления движения для минимума/максимума (каждого по-отдельности!!!) составляет от 65% (т.е. прогнозированное направление совпадает с реальным в 65 случаев из 100).
2. Конкретное значение прогноза (Pre_Low, Pre_High) будет тем ближе к реальному, чем ближе к 0 будет ошибка (MSE_Low, MSE_High).